Sob as regras de Basileia 3 os bancos enfrentarão restrições sobre pagamentos de dividendos e sobre bônus a executivos se o capital da instituição cair a menos de 7% de seus ativos, medidos em base ponderada pelo risco. A maior parte das novas regras será gradualmente implementada até 2018.
O BIS também afirmou que, com as novas regras, os bancos enfrentarão significativas deficiências no volume de ativos líquidos que precisam ter. Os órgãos reguladores desenvolveram uma medida de curto prazo e uma de médio prazo para garantir que os bancos tenham ativos líquidos suficientes para resistir a uma abrupta perda de acesso a recursos dos mercados – como aconteceu após o colapso do Lehman Brothers, em 2008.
Segundo o BIS, o Grupo 1 de bancos tem apenas 83% dos ativos que vão precisar para garantir que sobreviverão a um choque de liquidez por um mês, como medido pela nova Proporção de Liquidez de Cobertura (LCR, em inglês).
No entanto, a deficiência é menos severa de acordo com a Proporção de Financiamento Estável Líquida (NSFR, em inglês) – uma medida mais controversa que pretende garantir que os bancos possam continuar líquidos por até um ano. O Grupo 1 de bancos tem um NSFR agregado de 93%, apenas 7% abaixo do exigido.
O BIS também publicou as diretrizes sobre como os órgãos reguladores nacionais devem implementar outra cláusula das novas regras, o chamado colchão de capital contracíclico. Basileia 3 vai encorajar os reguladores nacionais a pedirem que os bancos mantenham capital contra até 2,5% dos ativos durante tempos de bonança, para criar uma proteção adicional para quando o ciclo mudar e os empréstimos começarem a ficar inadimplentes.
Em contraste com os padrões globais, o colchão contracíclico tem de ser implementado em nível nacional já que as economias mundiais nunca estão no mesmo estágio do ciclo de negócios. As informações são da Dow Jones.
Fonte: Agência Estado / Danielle Chaves